تعریف اندیکاتور میانگین متحرک ⭐️[آموزش فیلتر تقاطع دو اندیکاتور میانگین متحرک]

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟! – [بهترین تنظیمات میانگین متحرک]

 

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا MA، یکی از شاخص های تحلیل تکنیکال در استراتژی فارکس است؛ که تحلیل گران بازار و سرمایه گذاران از آن، برای تعیین «جهت یک روند» استفاده می کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)، قیمت ها را به عنوان یک داده در نظر گرفته و بر اساس [بازه ی زمانی تعریف شده]، یک میانگین از قیمت های گذشته را محاسبه می کند! این اندیکاتور فارکس، از لحاظ بصری مثل یک خط روی نمودار اصلی نشان داده می شود.

تحلیل‌گران برای بررسی نمودار بازارهای مالی، از چند میانگین متحرک با تنظیمات متفاوت استفاده می‌کنند. «میانگین‌ متحرک نمایی 50 روزه، میانگین‌ متحرک ساده 100 روزه و میانگین‌ متحرک نمایی 200 روزه»؛ از رایج‌ترین میانگین ‌های متحرک هستند؛ و به ‌عنوان «سیگنال‌ های معاملاتی» نیز شناخته شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک, اندیکاتور میانگین متحرک وزنی, اندیکاتور میانگین متحرک نمایی
انواع اندیکاتور میانگین متحرک

 

منظور از میانگین متحرک چیست؟!

میانگین متحرک در بازار مالی، به معنای میانگین قیمت برای یک بازه زمانی خاص است. این میانگین ‌ها به صورت متحرک با تغییر زمان، محاسبه شده و میانگین جدید بر اساس داده‌ های جدید محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک در بازار مالی به عنوان یک ابزار پرکاربرد برای تشخیص موارد زیر استفاده می شود:

  • تشخیص نقاط مهم تغییر جهت (معمولا نقاط حمایت یا مقاومت)
  • تشخیص روندها
  • تعیین موقعیت ورود و خروج از بازار

 

سیگنال دهی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

بهترین راه برای دریافت سود بیشتر از طریق میانگین متحرک؛ این است که از «دو میانگین» به طور هم ‌زمان استفاده کنیم. یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه و یک میانگین نمایی دیگر با دوره 26 روز؛ بر روی نمودار قرار می‌دهیم.

هنگامی‌ که میانگین 12 روزه، بالای میانگین 26 روزه باشد، «روند صعودی» و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد، «روند نزولی» می‌باشد.

 

سیگنال دهی اندیکاتور میانگین متحرک
سیگنال دهی اندیکاتور میانگین متحرک زمان ایجاد سیگنال
سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که میانگین متحرک 12 روزه، میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا می‌شکند. (کراس میانگین 12 روزه و 26 روزه به سمت بالا)
سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که میانگین متحرک 12 روزه، میانگین متحرک 26 روزه را به سمت پایین می‌شکند. (کراس میانگین 12 روزه و 26 روزه به سمت پایین)

 

این طول دوره، برای معاملات «کوتاه مدت» مناسب می باشد. برای معامله های میان‌ مدت و بلندمدت، می‌توانید از میانگین متحرک نمایی با دوره‌ های 50 روزه و 80 روزه استفاده نمایید.

 

معرفی انواع اندیکاتور میانگین متحرک که باید بشناسید!

همان طور که اکنون می دانیم میانگین متحرک چیست و چگونه کار می کند، زمان آن رسیده است که انواع مختلف طبقه بندی را بررسی کنیم.

با این حال، نیازی به وارد شدن بیش از حد به جزئیات بخش محاسباتی هر طبقه بندی نداریم. زیرا تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک؛ به طور خودکار انجام می شود و معامله گران صرفا از «خطوط بصری» روی نمودار استفاده می کنند. انواع اندیکاتور میانگین متحرک عبارتند از:

  • میانگین متحرک ساده (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • میانگین متحرک وزنی (WMA)

 

میانگین متحرک ساده (SMA)

مووینگ اوریج ساده (SMA اساسی ترین نوع میانگین متحرک است و به دلیل سادگی و کارایی آن، به طور گسترده توسط معامله گران و تحلیلگران استفاده می شود. اندیکاتور SMA با در نظر گرفتن میانگین قیمت یک «جفت ارز» در تعداد معینی از دوره ها، محاسبه می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده, اندیکاتور میانگین متحرک, اندیکاتور میانگین متحرک sma
اندیکاتور میانگین متحرک ساده

 

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA نوع پیشرفته‌ تری از اندیکاتور مووینگ اوریچ است که برخلاف «SMA»، که «وزن یکسانی» را به تمام نقاط داده اختصاص داده، میانگین متحرک نمایی (EMA)؛ وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده، می دهد.

این امر، با استفاده از یک عامل هموارسازی که به طور تصاعدی، وزن نقاط داده قدیمی را کاهش می دهد؛ به دست می آید. EMA مخصوصا برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که می‌خواهند به سرعت روندها را ثبت کنند، مفید است.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی, اندیکاتور میانگین متحرک, دانلود اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

 

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA مشابه EMA است، اما وزن های متفاوتی را به هر نقطه داده، در دوره انتخاب شده اختصاص می دهد.

این بدان معناست که جدیدترین نقاط داده؛ «بیشترین وزن» را دارند. در حالی که نقاط قدیمی، «کمترین وزن» را به خود اختصاص می دهند. میانگین متحرک وزنی؛ ابزار مفیدی برای زمانی است که نیاز به تاکید بیشتر بر دوره‌ ها یا نقاط داده خاص وجود دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک, اندیکاتور میانگین متحرک وزنی, آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)
اندیکاتور میانگین متحرک وزنی

 

آموزش مرحله به مرحله استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینک ویو، یکی از جدیدترین و جامع ترین پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی به شمار می رود.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو، می‌تواند به شما کمک کند تا روند قیمت‌ ها را «تجزیه و تحلیل» کنید و نقاط «ورود و خروج» مناسب را تشخیص دهید. برای استفاده از این اندیکاتور، باید مراحل زیر را گام به گام انجام دهید.

مرحله #1: انتخاب دوره زمانی؛ ابتدا باید دوره زمانی مورد نظر را برای میانگین متحرک انتخاب کنید. این دوره های زمانی می‌تواند شامل دوره های مختلفی [مانند 50 روز، 100 روز یا 200 روز] باشد.

انتخاب دوره زمانی بستگی به طول مدت سرمایه‌ گذاری شما دارد. معمولا، میانگین متحرک 50 روز و 200 روز؛ برای تحلیل «طولانی مدت» و میانگین متحرک 20 روز، برای تحلیل «کوتاه مدت» استفاده می‌ شود.

مرحله #2: رسم میانگین متحرک؛ بعد از انتخاب دوره زمانی، اندیکاتور میانگین متحرک را بر روی نمودار قیمت ‌ها رسم کنید. این میانگین متحرک، می‌تواند به صورت انواع خطی یا نمایی باشد.

مرحله #3: تحلیل تقاطع های ایجاد شده؛ یکی از استفاده‌ های اصلی میانگین متحرک، «تحلیل متقاطعات» است. زمانی که قیمت از زیر میانگین متحرک به بالای آن عبور می‌کند، این به عنوان یک نقطه ورود خرید (سیگنال خرید) محسوب می‌شود.

همچنین، زمانی که قیمت از بالا به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند، این به عنوان یک نقطه ورود فروش (سیگنال فروش) محسوب می‌شود.

مرحله #4: تایید با اندیکاتورهای دیگر؛ می‌توانید سیگنال‌ های میانگین متحرک را با استفاده از شاخص های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین حرکتی همراه نمایید تا اطمینان حاصل کنید سیگنال‌ هایی که دریافت می‌کنید، قوی و قابل اعتماد هستند.

 

ترکیب استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی‌ های میانگین متحرک، از محبوب‌ ترین استراتژی‌ های معاملاتی در بازار مالی هستند. این استراتژی‌ ها بر اساس تحلیل «روند قیمت‌ ها» با استفاده از میانگین متحرک در طول زمان بنا شده ‌اند.

در زیر چندین استراتژی معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک را معرفی می‌کنیم:

 

استراتژی تقاطع MA

این استراتژی، بر اساس تقاطع های میانگین متحرک‌ های مختلف است. زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌مدت (مثلا MA 20 روزه) از MA بلندمدت (مثلا MA 50 روزه) به بالای آن عبور می‌کند، این به عنوان یک سیگنال خرید تصدیق می‌شود و عکس آن مصداق سیگنال فروش است.

 

استراتژی استفاده از MA برای تشخیص روند

زمانی که قیمت، بالای MA قرار می‌گیرد و مووینگ اوریج خود رو به بالاست، این نشان‌دهنده یک «روند صعودی» است. در این حالت، می‌توانید به دنبال فرصت‌ های خرید باشید.

برعکس، زمانی که قیمت، زیر میانگین متحرک قرار می‌گیرد و MA به سمت پایین می باشد، این نشان‌دهنده یک «روند نزولی» است و می‌توانید به دنبال فرصت‌ های فروش باشید.

 

سوالات متداول

❓میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک، یک اندیکاتور تحلیلی است که میانگین قیمت‌ های یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص را محاسبه می‌کند.

❓بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

بهترین تنظیمات وابسته به «زمانبندی معاملاتی»، «اهداف تحلیلی» و «سبک معامله‌ گری»؛ متفاوت است. اما برای زمان بندی کوتاه؛ معمولا میانگین متحرک 20 و 50 روزه و برای زمان بندی بلندمدت؛ میانگین متحرک 50 و 200 روزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

❓انواع میانگین متحرک را نام ببرید؟

سه میانگین متحرک شامل؛ میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی وجود دارد که هر کدام، کاربردهای خاص خود را داشته و اطلاعات مختلفی را نمایش می‌دهند.

❓آیا می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به تنهایی استفاده کرد؟

بله، امکانش وجود دارد، اما توصیه نمی‌شود؛ چون احتمال بروز خطا درهمه ی «شاخص‌ های معاملاتی» وجود دارد و ‏بهتر است که برای کم کردن احتمال خطا، از شاخص‌ های دیگری در کنار شاخص میانگین متحرک ساده استفاده ‏کنیم.‏


نظرات (2)
  1. چه انواع میانگین‌های متحرک وجود دارد و چه تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد؟

    • انواع میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی. در متن به صورت کامل، خصوصیات هرکدام توضیح داده شده است.

درج نظر