اندیکاتور ضریب همبستگی چیست؟! – فرمول محاسبه ضریب همبستگی
اندیکاتور ضریب همبستگی، یک «معیار آماری» است و اندازه گیری قوت و جهت رابطه بین دو متغیر را؛ با روابط کمی تعریف می کند.
اندیکاتور فارکس ضریب همبستگی به [شناسایی سطح همبستگی] بین متغیرهای مختلف کمک می کند. هنگامی که دو متغیر در یک جهت حرکت می کنند، همبستگی «مثبت» دارند. به همین ترتیب، زمانی که قیمت نمادهای معاملاتی در جهت مخالف روند باشند، نشان از همبستگی «منفی» است.
اندیکاتور ضریب همبستگی، معمولا با نماد «R» نشان داده می‌شود. همچنین، همبستگی بین [1– و 1]؛ در نوسان است و «0» به این معنی است که هیچ همبستگی بین «جفت ارزها» برای به دست آوردن سیگنال فارکس؛ وجود ندارد.
انواع ضریب همبستگی
| ضریب همبستگی پیرسون | مقدار این ضریب بین 1- تا 1 تغییر می‌کند که «1» به معنای همبستگی مثبت کامل، صفر به معنی نبود همبستگی، و «1-» به معنی همبستگی منفی کامل می باشد. |
| ضریب همبستگی تاوکندال |
یک اندازه گیری ناپارامتری از قدرت و جهت ارتباط می باشد که بین دو متغیر وجود دارد که حداقل در یک مقیاس ترتیبی اندازه گیری می شود.
|
| ضریب همبستگی اسپیرمن |
قدرت و جهت ارتباط بین دو متغیر که در مقیاس ترتیبی یا پیوسته اندازه گیری می شوند، را اندازه گیری می نماید.
|
نحوه محاسبه و فرمول اندیکاتور ضریب همبستگی
این ضریب، بر اساس فرمول کوواریانس و واریانس دو متغیر است. فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون که بیشتر استفاده می‌شود، به صورت زیر است:
r = (Σ((X – X̄)(Y – Ȳ))) / (√(Σ(X – X̄)²) * √(Σ(Y – Ȳ)²))
در این فرمول:
- r نمایانگر ضریب همبستگی است.
- Σ نشان دهنده علامت مجموع است.
- X و Y نشانگر میانگین مقادیر متغییرها می باشند.
- X̄ و Ȳ نشان دهنده مقادیر متغیرها در نقاط داده می باشند.
اما از این فرمول، به شکل ساده تری در محاسبات و پیش بینی روند حرکت بازار، در نمودارهای قیمت فارکس و ارز دیجیتال استفاده می شود. به همین دلیل، اندیکاتور ضریب همبستگی ایجاد شده تا نیازی به انجام محاسبات پیچیده؛ توسط تریدرها نباشد.
کاربرد استفاده از اندیکاتور ضریب همبستگی
تا اینجا، در مورد اینکه «اندیکاتور ضریب همبستگی چیست»؛ توضیحاتی ارائه کردیم. اکنون به کاربردهای این ضریب برای دریافت سیگنال طلا در انواع تحلیل های بازارهای مالی می پردازیم. در ادامه به مهمترین کاربردها اشاره شده است:
- مدیریت ریسک: ضریب همبستگی بین انواع دارایی ها، می‌تواند به مدیران سرمایه گذاری کمک کند تا ریسک های مختلفی که در پرتفوی آن ها وجود دارد را شناسایی کنند. این شناسایی به آن ها کمک می‌کند تا استراتژی هایی را برای «کاهش» یا «مدیریت» این ریسک ها تعیین کنند.
- تحلیل روند بازار: همبستگی اسپیرمن بین دارایی ها، می‌تواند منجر به درک بهتری از روند بازار و تحولات آن شود. به عنوان مثال، اگر ضریب همبستگی بین دارایی های مختلف در بازار بورس مثبت باشد، این ممکن است نشان‌دهنده «روند صعودی» بازار باشد.
- مدل‌سازی پیش‌بینی: این ضریب، کمک می کند تا مدل های پیش بینی بسازیم. با «بررسی» و «تحلیل» این همبستگی ها، می‌توانیم روند آینده بازار را بهتر پیش بینی کنیم و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس آن ها بگیریم.
آموزش استفاده از اندیکاتور ضریب همبستگی
شما می توانید از اندیکاتور ضریب همبستگی، در هر دو پلتفرم «متاتریدر» و «تریدینگ ویو» استفاده کنید. معامله گر با استفاده از این اندیکاتور، روابط بین دو دارایی یا ابزار مالی را شناسایی می کند. برای استفاده از ضریب همبستگی باید مراحل زیر را انجام دهید:
1#: انتخاب جفت ارز؛ در این مرحله، شما باید جفت ارز خود را در میان ارزهای «ماژور»، «مینور»، «سهام» و «شاخص ها» که قصد تحلیل آن را دارید، مشخص کنید.
2#: انتخاب تایم فریم مشخص؛ از داده های قیمت تاریخی، بازده هر دارایی را محاسبه کنید. این بازده ها، معمولا به صورت درصدی محاسبه شده و نشان دهنده تغییرات قیمت در طول زمان هستند.
3#: محاسبه ضریب از طریق اندیکاتور؛ استفاده از فرمول ضریب همبستگی در قالب اندیکاتور، ضریب همبستگی بین بازده های دو دارایی را محاسبه می کند. این ضریب همبستگی بین «1– و 1» است.
4#: تفسیر نتایج؛ بررسی کنید که آیا ضریب همبستگی مثبت، منفی یا صفر است. ضریب همبستگی مثبت؛ نشان‌دهنده یک «رابطه مستقیم» بین دو دارایی است. در حالی که، همبستگی منفی نشان دهنده یک «رابطه معکوس» است. ضریب همبستگی صفر؛ نشان دهنده «عدم وجود رابطه خطی» است.
چطور از همبستگی ارزها در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟
اندیکاتور ضریب همبستگی در تحلیل تکنیکال برای دریافت سیگنال باینری آپشن، به شما در درک روندها و الگوهای بازار کمک می کند. به عنوان مثال دو جفت ارز «GBP/USD» و «USD/CHF» با یکدیگر همبستگی منفی دارند.
یعنی اگر دلار تقویت شود، باعث ریزش پوند دلار می شود؛ ولی از طرفی جفت ارز دلار، فرانک را افزایش می دهد. شما می توانید از یک الگوی قیمتی قوی در تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنید.
چطور از همبستگی ارزها در تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟
اندیکاتور ضریب همبستگی در «تحلیل فاندامنتال»، می‌تواند به سرمایه گذاران و تحلیلگران کمک نماید تا ارتباطات و روابط بین اقتصادهای مختلف را؛ بهتر درک کنند.
اگر همبستگی مثبت و قوی بین دو کشور باشد، این می‌تواند نشان دهنده روابط تجاری یا اقتصادی خوب بین آن ها باشد و ممکن است برای تصمیم گیری سرمایه گذاری و تحلیل فعالیت های تجاری، مفید باشد.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ضریب همبستگی
سرمایه گذاری در بازارهای مالی، به اندازه کافی می تواند خطرناک و پر ریسک باشد و اگر بدون دانش و اطلاعات کافی وارد این بازار شوید، قطعا معامله های شما محتمل ضرر زیادی می شود. بنابراین، بهتر است در ادامه به مزایا و معایب اندیکاتور ضریب همبستگی توجه کنید.
مزایا
- ارائه اطلاعات کمیتی درباره ارتباط بین دو متغیر
- شناسایی الگوهای قیمتی
- پیش‌بینی روند بازار
- بررسی سیگنال های خرید و فروش
معایب
- ناتوانی در تشخیص متغیرهای غیرخطی
- تاثیرپذیری از اخبار ناگهانی
- وابستگی به شرایط داده
- عدم تاثیر بر روی داده های کوتاه مدت
نظر کارشناس اف ایکس ماکسی درباره اندیکاتور ضریب همبستگی
اندیکاتور ضریب همبستگی، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل داده ها است که به ما این امکان را می‌دهد تا روابط و ارتباطات بین دو جفت ارز را شناسایی کنیم.
با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم «روندها»، «الگوها» و «تغییرات در داده ها» را بهتر درک کنیم و تصمیم گیری های بهتری در استراتژی ارز دیجیتال، انجام دهیم.
در مقایسه اندیکاتور ضریب همبستگی با سایر اندیکاتورها، توجه به تاثیرات انواع متغیرها ضروری می باشد؛ بنابراین، استفاده از این اندیکاتور به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی و تکنیک های معتبر می‌تواند به دقت و کارآمدی تحلیل ها کمک کند.
سوالات متداول
❓بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور ضریب همبستگی چیست؟
بهترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور، در تایم فریم های 1 ساعت به بالا است.
❓محدودیت های اندیکاتور ضریب همبستگی در چیست؟
ضریب همبستگی، فقط می تواند روابط خطی را اندازه گیری کند و نمی تواند غیرخطی را شناسایی نماید.
❓تفاوت رگرسیون خطی با شاخص همبستگی را بیان کنید؟
در رگرسیون خطی، هدف اصلی پیش بینی مقدار یک متغیر بر اساس اطلاعات مستقل می باشد. در حالی که هدف اصلی شاخص همبستگی «اندازه گیری قدرت» و «جهت ارتباط خطی» بین دو متغییر است.
❓ضریب همبستگی پیرسون چیست؟
همبستگی پیرسون (Pearson correlation) یک روش مبتنی بر «آمار پارامتریک» است که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می دهد.